Probabilidad de que una contraparte no cumpla con sus obligaciones contractuales en un derivado, lo que puede generar pérdidas financieras y desencadenar efectos en cadena sobre otras entidades del mercado. Fundamental para el diseño de controles y reportes regulatorios.

Proceso sistemático para identificar, medir y mitigar el riesgo de contraparte. Incluye la recopilación de datos, validación de modelos y simulación de escenarios adversos, siguiendo principios de revisión crítica y contraste empírico.

Herramienta utilizada por auditores y responsables para validar la efectividad de los mecanismos de mitigación. Incluye revisiones periódicas, pruebas de stress y documentación de advertencias.

Conjunto de reglas europeas y nacionales que regulan la gestión del riesgo en derivados, como EMIR, CRR o directrices de la EBA. Condicionan la metodología y las obligaciones de reporte para entidades financieras.

Representación matemática de la exposición y probabilidad de incumplimiento de la contraparte. Su eficacia depende de los supuestos empleados, la calidad de los datos y la adaptación a escenarios cambiantes.

Proceso independiente de revisión de metodologías, controles y advertencias para asegurar la integridad y adecuación de la gestión del riesgo de contraparte frente a exigencias regulatorias y expectativas del mercado.

Documento técnico que recoge los análisis, advertencias y resultados de la evaluación del riesgo, adaptado a los requisitos regulatorios y validado por responsables y auditores.

Condición o hipótesis empleada en modelos y simulaciones que puede afectar la precisión del análisis. La revisión crítica de supuestos es clave para evitar errores en la gestión del riesgo de contraparte.